指値と逆指値
こんにちは、ちゅーすいです。
今回は指値と逆指値を入れた場合どうなるのかやってみました。
・まずいぞこのままでは食いっぱぐれてしまう！
前回(FX解析(MACD-シグナル))の解析でMACDとシグナルを用いて取引を行うとどうなるかやってみたわけですが、結果はとても実用に足るものではありませんでしたね。
FXで最終的には自動化して食っていこうとしているのに初回からこんなんでは先が思いやられます。
・そうだ指値決済注文と逆指値決済注文を導入してみよう
指値決済注文とはレートが予め定めた収益ラインに到達したらその時点で決済を行え、という注文です。反対に逆指値決済注文はレートが予め定めた損失ラインに到達したらその時点で決済を行え、という注文です。
基本的に指値は「まぁこの辺でエエやろ」、逆指値は「これ以上の損失はマズい」という状況で発動するように設定します。
利点としては上手くすれば最大値に近い収益をあげられる点及び想定外の損失を防げる点で、欠点としては一度そのレートに達して決済されるとその後レートがもっと進むあるいは戻してもダメだという点です。
・前回のグラフより検証
というわけで前回のヒストグラムより、プラスは3000円くらいで引っ掛けて戻って来るのを防ぎ、マイナスは2000円くらいでそれ以上の損失を防げばいいのかなと予想。
今回もPythonでコードを書いて検証しました。前回は(スプレッド考えると)実質+43.7円でしたからね。今回は+100円くらい超えてもらいたいところ。
結果…
平均-45.14円！！！！！
ダメじゃん！！ ダメどころか悪化してんじゃん！！ マイナスじゃん！！
…失礼、取り乱しました。
なんということでしょう指値と逆指値入れたら平均下がりました。
アカン、食いっぱぐれてしまう…。
・いやまて設定ラインが甘かっただけかも知れん…！
指値は+3000円、逆指値は-2000円に入れましたが、もしかするとこの設定が悪かったのかもしれません。
というわけで±500~±10000円の区間＆指値逆指値設定なしについて、500円単位で全441パターンについて検証してみました。
計算に1パターン15秒程度かかったので地味に2時間弱くらいかかっています。
そして結果がこちら。
横軸が指値[万円]、縦軸(奥行き)が逆指値[万円]でZ軸が平均[円]です。
指値の+1.05と逆指値の-1.05はそれぞれ設定なし。
・・・。
ほぼマイナスやんけ！！
平均0円-50円を示す黄色の部分が僅かにあるだけでほぼ負じゃん！！
そもそもなんも設定しなかったら+43.7円あるんだからそれを超えてないと話にならないのにほぼマイナスってなんだよ。。。
唯一、指値設定なし、逆指値-2000円のパターンで+48.1円がありました。
ひとまずこれ採用するしかないな…。
・食いっぱぐれないように
えー、というわけでこのままだと食いっぱぐれてしまうのでMACD-シグナルだけに頼らない方法が必要ですね。
次回は平均足あるいはローソク足について検証してみたいと思います。